EasyVaR簡介

本網站相關圖表及數據均參照歷史數據彙製而成,為輔助教學說明用途僅供參考,並不代表未來績效獲利之保證

1.EasyVaR是一套專為台灣金融環境設計之投資組合診斷分析軟體。使用者僅需透過下列三步驟:

(1)準備好您想要分析的投資組合明細;
(2)將投資組合中的各種金融資產,依次輸入持有數量、單位及持有期間;
(3)點擊EasyVaR產製報表按鍵。

即可在1分鐘內產生您專屬的投資組合診斷分析報告,讓您迅速掌握投資組合的績效與風險狀況。

2. EasyVaR可支援之金融商品名稱代號對照檔(請點擊下載):
        銀行存款(台幣/外幣)
        台灣股票(上市/上櫃/興櫃/封閉型基金/ETF/存託憑證)
        台灣權證(認購/認售/牛熊證/存股證)
        台灣基金(股票型/貨幣市場型/期信基金)
        境外基金(股票型/固定收益型)
        台灣期貨(股指類/個股類/黃金/人民幣)
        國外期貨(股指/匯率/利率/農產/金屬/能源)
        國內外市場指標(benchmark)

3. EasyVaR投資組合分析報表預覽:
(1)投資組合總覽
總覽

(2)投資組合結構分析
結構

(3)投資組合績效回測分析
績效

(4)投資組合歷月績效分析
歷月

(5)投資組合績效各商品績效分析
商品

(6)投資組合績效相關性分析
相關性

(7)投資組合風險值分析
風險值

(8)投資組合次日情境分析
情境

(9)投資組合停損評估分析
停損

(10)投資組合停利評估分析
停利

(11)摘要報告
首頁

4.EasyVaR特色

(1)只需準備投資組合資料:
您僅需投資組合明細即可進行所有分析,評估過程中所需的市場價格與歷史資料均由系統幕後匯入,使用者不必費心維護整理。

(2)商品涵蓋完整:
本系統完整涵蓋銀行存款(台幣/外幣)、台灣股票(上市/上櫃/興櫃/ETF/存託憑證)、認購(售)權證、境內/境外投信基金、期信基金、台灣期貨/選擇權及國外期貨等標的。資訊品質與專業金融法人機構使用之資料庫相同。

(3)風險模型準確:
系統內建之風險值模型採歷史模擬法,可精確捕捉資產價格、商品相關性、隱含波動度、期貨基差與跨月價差等風險,並可依需要調整信賴區間與衰退因子。

(4)報表簡明易讀:
分析報表包括投資組合績效分析、績效相關性分析、風險值分析、情境分析、暴險變化分析等。所有報表皆採簡明易懂設計,使用者無需具備財金知識背景也可洞悉投資組合風險。

(5)可攜式免安裝:
本程式採可攜式開發,免安裝即可於單機操作,操作介面採直覺式設計,操作簡單只需三個步驟,執行速度快,分析過程不到1分鐘。

(6)環境要求低:
硬體資源要求低,個人電腦只需備有Windows作業系統及Excel即可立即運作。使用者無須投入額外的軟硬體建置,免除人力與投資成本。

(7)資訊安全高:
資訊安全絕對無虞,本系統在使用時無需填送個人資料、無需註冊登入,操作過程採下載風險參數檔至使用者電腦運算,並不會將使用者的部位資料上傳。

(8)資訊串接:
對於特殊需求者,我們另提供資訊串接服務,包括前端部位之匯入、並可與您的中後台系統、盤中系統串接,達到風險報表產生及電郵寄送全程自動化。

5.EasyVaR開發團隊

EasyVaR投資組合診斷分析軟體由元大金控集團所屬元大期貨(股)公司開發,元大期貨顧問事業獨家銷售。

元大期貨許可證字號:105年金管期總字第002號,地址:台北市中山區南京東路3段225號11樓及12樓,電話(02)2717-6000。

本系統團隊開發人員在風險管理領域已深耕多年,有豐富的金融專業法人機構風險管理實務經驗,並曾獲得「中華民國證券暨期貨金彝獎傑出風險管理獎」的肯定。

本系統與專業金融機構法人實際使用之系統水準相同,可有效運用於交易單位之風險辨識與衡量、風險預警、風險限額控管、風險調整後績效評估、IFRS7金融工具風險資訊揭露、部位績效回測及日常管理維護。

我們希望藉由EasyVaR輕鬆使用的設計理念,打破以往風險管理系統昂貴且維護不易的舊觀,讓風險值的運用不僅侷限於大型金融機構,更能普及於一般企業及社會大眾,提高投資者對金融資產的風險認知。

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6.附註與警語:

購買EasyVaR軟體前須簽訂「期貨顧問委任契約」,且以下說明,交易人務必詳細且自行審慎評估風險:

(1)交易人使用EasyVaR軟體,務必事先瞭解設定內容與功能後再進行設定,避免因操作不當或不正確、設定錯誤或認知錯誤,而導致交易損失。

(2)EasyVaR軟體所提供之市場資訊,僅屬服務性質,並不代表勸誘交易人進行投資交易,且不保證此資料之正確性、即時性及完整性。

(3)EasyVaR軟體之參數、公式或策略,交易人執行任何設定與操作時,須視個人承擔風險之能力與資金狀況而定。

(4)EasyVaR軟體絕不保證獲利,運用於投資交易執行上具有一定之風險,尤其系統或軟體出現預設警示提醒,交易人務必慎思後再執行。

(5)EasyVaR軟體主要運用歷史資料進行風險報酬分析,但歷史績效與報酬並不能代表未來實際情形。